社内にDNSサーバーが設置されて、かつ、自社のドメインレコードも登録されている場合（社内に公開Webサーバーを設置しているなどの特殊例だと思います。）は、ローカルDNSサーバーにLync用レコードを登録する必要があります。
詳細は以下の参考リンクをご覧ください。
参考：Lync Online 用にネットワークをセットアップする
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社内DNSサーバーに対してOffice365用のDNSレコードを追加する
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