さくらインターネットで独自ドメインを取得した場合のDNS設定方法のマニュアルがマイクロソフトより公開されていますので、紹介します。

参考：さくらインターネット

各サービスの管理は以下のようになります。

ドメイン管理：さくらインターネット
DNS管理：さくらインターネット
Webサイト：さくらインターネット
メールサーバー：Office365
社内向けポータル（SharePointOnline）：Office365

Lync用のSRVレコードは設定できませんが、以下の手順で回避することも可能です。

SRVレコード無しの環境でのLyncの利用